Корреляционно-регрессионный анализ стоимости акций ОАО ГМК «Норильский никель»

В результате проведения анализа получим таблицу, в которой приведены значения линейного коэффициента корреляции, характеризующего тесноту связи между рассматриваемыми признаками:

Таблица 4 - Результаты корреляционного анализа

Из таблицы 5 видно, что по шкале Чеддока:

Таблица 5 - Шкала Чеддока оценки тесноты связи

значение коэффициента корреляции(формула1) R=0,870 свидетельствуют о том, что между ценой за палладий и стоимостью акции существует тесная статистически значимая связь, а значение коэффициента корреляции =-0,744 свидетельствует, что между стоимостью акции и курсом валютной пары USD/RUB тесная статистически значимая связь, при этом увеличение факторного признака ведет за собой уменьшение результативного признака Следовательно, данные факторные признаки можно использовать для проведения дальнейшего статистического анализа.

После проведения факторного анализа, переходим к регрессионному анализу, для чего используем статистические данные примера расчета линейного коэффициента корреляции между динамикой стоимости акций и ценой на палладий, курса валютной пары USD/RUB

Рис. 2 - Поле корреляции, динамика курса акции

На основании рис 2 можно выдвинуть гипотезу (для генеральной совокупности) о том, что связь между всеми возможными значениями x4 и y носит линейный характер. Параметры расчета линейной регрессии см. приложение таблица 6.

Ход решения:

Линейное уравнение регрессии имеет вид:

y = bx + a + ε

Система нормальных уравнений.

a•n + b∑x = ∑y ∑x + b∑x2 = ∑y•x

Для наших данных система уравнений имеет вид

a + 694.61 b = 138675.28

.61 a + 21026.68 b = 4162549.85

Из первого уравнения выражаем а и подставим во второе уравнение

Получаем эмпирические коэффициенты регрессии:

Другие материалы

Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия
Ознакомительная практика является обязательной частью учебного процесса по подготовке специалистов экономического профиля. Практика проводилась на предприятии ОАО «Уральская сталь», в управлении финансового планирования. Руководитель пра ...

Анализ и оценка платежеспособности и финансовой устойчивости коммерческой организации на материалах ООО Армада
платежеспособность финансовый устойчивость армада Благополучное финансовое положение предприятия - это важное условие его непрерывного и эффективного его функционирования. Состояние финансов предприятия характеризуется наличием и размещением его ...