Корреляционно-регрессионный анализ стоимости акций ОАО ГМК «Норильский никель»

В результате проведения анализа получим таблицу, в которой приведены значения линейного коэффициента корреляции, характеризующего тесноту связи между рассматриваемыми признаками:

Таблица 4 - Результаты корреляционного анализа

Из таблицы 5 видно, что по шкале Чеддока:

Таблица 5 - Шкала Чеддока оценки тесноты связи

значение коэффициента корреляции(формула1) R=0,870 свидетельствуют о том, что между ценой за палладий и стоимостью акции существует тесная статистически значимая связь, а значение коэффициента корреляции =-0,744 свидетельствует, что между стоимостью акции и курсом валютной пары USD/RUB тесная статистически значимая связь, при этом увеличение факторного признака ведет за собой уменьшение результативного признака Следовательно, данные факторные признаки можно использовать для проведения дальнейшего статистического анализа.

После проведения факторного анализа, переходим к регрессионному анализу, для чего используем статистические данные примера расчета линейного коэффициента корреляции между динамикой стоимости акций и ценой на палладий, курса валютной пары USD/RUB

Рис. 2 - Поле корреляции, динамика курса акции

На основании рис 2 можно выдвинуть гипотезу (для генеральной совокупности) о том, что связь между всеми возможными значениями x4 и y носит линейный характер. Параметры расчета линейной регрессии см. приложение таблица 6.

Ход решения:

Линейное уравнение регрессии имеет вид:

y = bx + a + ε

Система нормальных уравнений.

a•n + b∑x = ∑y ∑x + b∑x2 = ∑y•x

Для наших данных система уравнений имеет вид

a + 694.61 b = 138675.28

.61 a + 21026.68 b = 4162549.85

Из первого уравнения выражаем а и подставим во второе уравнение

Получаем эмпирические коэффициенты регрессии:

Другие материалы

Управление инвестиционным процессом на ОАО Авиаагрегат
Актуальность темы дипломного проекта состоит в том, что необходимым условием развития экономики является высокая инвестиционная активность. Она достигается посредством роста объемов реализуемых инвестиционных ресурсов и наиболее эффективного их ...

Альтернативные издержки понятие, виды, использование в управлении
Актуальность выбранной темы «Альтернативные издержки: понятие, виды, использование в управлении» обусловлена: ) большой ролью альтернативных издержек в распределении капитала по отраслям экономики (так как он обычно устремляется в те ...